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期權實戰:當月合約還有三周到期 如何進行首次建倉?

2018-03-12 15:35:35 和訊網  韓冬
  從今天開始我會定期更新跟隨行情變化的實盤操作及期權模擬賬戶的持倉情況,之前已介紹了模擬賬戶的申請方式,我們從模擬賬戶100萬的初始資金開始,每天跟隨行情進行交易,將我們所學到的交易方法進行實際應用。

從50ETF的周線上,我們可以先估計安全的震蕩空間,3.2-2.6可以是一個三周內的震蕩區域。此時距離到期還有16天,屬於“韓冬期權周期”第二階段,距離到期還有三周時間。
  從50ETF的周線上,我們可以先估計安全的震蕩空間,3.2-2.6可以是一個三周內的震蕩區域。此時距離到期還有16天,屬於“韓冬期權周期”第二階段,距離到期還有三周時間。

其實,如果從上周開始操作的話,2.6的Put和3.2的Call是很好的選擇,賣一個寬跨式策略,到今天已有盈利,就可以在盈利的基礎上調整策略。可是這100萬的模擬資金需要從今天開始操作,就有些被動,因為2.6的Put和3.2的Call的時間價值已比上周消失75%,註意這裏就是我們之前在課上舉的領工資的例子,實際價格變動相當於一周的時間已獲得目標收益的75%,可以做平倉或者轉倉操作了。(如下圖)
  其實,如果從上周開始操作的話,2.6的Put和3.2的Call是很好的選擇,賣一個寬跨式策略,到今天已有盈利,就可以在盈利的基礎上調整策略。可是這100萬的模擬資金需要從今天開始操作,就有些被動,因為2.6的Put和3.2的Call的時間價值已比上周消失75%,註意這裏就是我們之前在課上舉的領工資的例子,實際價格變動相當於一周的時間已獲得目標收益的75%,可以做平倉或者轉倉操作了。(如下圖)

那麽我們今天開始開倉就有一些難度,怎麽能讓倉位更安全,這裏要強調一點,好的倉位從安全開始進入佳境。我再說一次我認為最好的期權策略思路,從安全開始,到盈利,再到以盈利換取更大的盈利,只有這個過程才能讓我們的本金一直安全,長期在期權交易中穩定盈利。
  那麽我們今天開始開倉就有一些難度,怎麽能讓倉位更安全,這裏要強調一點,好的倉位從安全開始進入佳境。我再說一次我認為最好的期權策略思路,從安全開始,到盈利,再到以盈利換取更大的盈利,只有這個過程才能讓我們的本金一直安全,長期在期權交易中穩定盈利。

  從錯過第一個期權周期角度出發,我們現在先不考慮2.6Call和3.2Put。來看一下行情。

期權實戰:當月合約還有三周到期 如何進行首次建倉?
  50ETF整體基調是衝高回落的震蕩結構,最終方向尚未選出,因此先不用趨勢策略和短線策略、如果有短線衝高,賣Call也是不好的選擇,排除。那麽還要有一些小盈利,只有賣Put了。從周線考慮,2.7應該是近期低點,所以先從2.7入手最安全。整體倉位資金100萬,一手期權合約對應現貨10000股,相當於3萬的現貨,所以理論開倉思路是,賣30張2.7Put,對應90萬現貨,這樣即使跌下來也可以在行權資金風險控制範圍內。理論值是賣30,但我選擇賣21,先鎖定1000元的利潤,對應整體倉位1‰的利潤,若短線出現快速下跌,2.7Put快速上漲,可以將剩下的理論倉位賣出,靈活應對市場變化。

  所以今日收盤,第一日倉位如下:

期權實戰:當月合約還有三周到期 如何進行首次建倉?


 

(責任編輯:邵一迪 HF116)
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